dEjournals Nyitóoldal
Economica
Nyitólap Aktuális
Archívum Keresés
Regisztráció Bejelentkezés

Economica

Évf. 7 szám 2 (2014)
Folyóiratcikk

A monetáris árfolyammodellek tesztelése Westerlund panel kointegrációs teszttel

Megjelent:
August 6, 2020
DOI Linkhttps://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/2/4345
Szerző
Megtekintés
en
Kulcsszavak
monetáris árfolyammodellek empirikus tesztelés OECD-országok panel kointegrációs teszt
Licenc

Copyright (c) 2014 Szolnoki Főiskola

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Szabó, A. (2020). A monetáris árfolyammodellek tesztelése Westerlund panel kointegrációs teszttel. Economica, 7(2), 172-179. https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/2/4345
Absztrakt

A monetáris árfolyammodellek idősoros tesztelése a legtöbb esetben nem támasztotta alá az elméleti modellek feltevéseit. Így az irodalom egyre inkább a panel technikák alkalmazása felé fordult a monetáris árfolyammodellek tesztelése során, mivel a panel kointegrációs teszteknek nagyobb az erejük, mint a sima idősoros kointegrációs teszteké. A következőkben Westerlund 2007 panel kointegrációs teszttel vizsgáljuk meg a monetáris árfolyammodellek érvényességét 15
OECD ország dollár árfolyamán keresztül az 1996Q1 és a 2011Q4 közötti periódusban. Az eredmények mérsékelten igazolják a monetáris árfolyammodellek érvényességét.