Keresés



Speciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A nominális árfolyam és a monetáris makrogazdasági fundamentumok közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolat tesztelése
Megjelent december 15, 2014
36-58

A monetáris árfolyammodelleknek és azok egyik fundamentális építőelemének, a vásárlóerő-paritásnak az idősoros tesztelése a legtöbb esetben nem támasztotta alá az elméleti modellek feltevéseit. Így az irodalom egyre inkább a paneltechnikák alkalmazása felé fordult mindkét modell tesztelése során, mivel a panel kointe...grációs teszteknek nagyobb az erejük, mint az idősoros kointegrációs teszteknek. A következőkben panel kointegrációs teszttel vizsgáljuk meg a monetáris árfolyammodellek és a vásárlóerő-paritás érvényességét 15 OECD-ország dollárárfolyamán keresztül az 1996. I. negyedév és a 2011. IV. negyedév közötti periódusban. Az eredmények mérsékelten igazolják a monetáris árfolyammodellek és a vásárlóerőparitás érvényességét is.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F31, F41, C33

Teljes absztrakt mutatása
27
1
A vásárlóerő-paritási rejtély lehetséges magyarázatai, az elméleti modell javításai
Megjelent december 15, 2016
61-78.

A vásárlóerő-paritás (PPP) kiemelkedő jelentőségű elméleti megközelítés a nemzetközi közgazdaságtanban. Ennek ellenére empirikus igazolása napjainkban is vitatott kérdés, melyre vásárlóerő-paritási rejtélyként hivatkoznak az irodalomban (Rogoff 1996). A tanulmányban a PPP empirikus kudarcainak különböző magyaráz...atait, illetve a PPP modell javítására tett kísérleteket összegezzük, majd rávilágítunk arra, hogy a tesztelés során alkalmazott módszertan hangsúlyos szerepet tölt be a PPP rejtély feloldásában, vagy éppen a PPP cáfolásában.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F31, F41

Teljes absztrakt mutatása
34
80
1 - 2 a 2 tételből